15:17
Circum Spectio
Al vanaf begin dit jaar wordt Exploratio (voorheen Sniper) op experimentele basis ingezet voor SwingTrading. Vanaf ... - ... - 2010 zal op deze blog met enige regelmaat over het verloop van dit handelssysteem worden gepubliceerd. Dit met een geheel nieuwe startportefeuille.
De blogberichten over Exploratio verschijnen niet op de homepage maar worden ondergebracht in een aparte weblog. Via de navigatiebutton ‘Exploratio’ wordt U automatisch doorgelinkt.
Het ExploratioTradingSysteem is ontleend aan de handelssystemen van NexGen en Viper. Aan Exploratio is in de loop der tijd een ‘eigen draai’ gegeven en is daarnaast een aantal tools toegevoegd. Hierdoor heeft Exploratio een compleet eigen karakter gekregen.
In een aantal aparte blogberichten zal de komende tijd een toelichting gegeven worden op hoe het system is opgebouwd. Dit geldt in ieder geval voor de grote lijn.
SwingTrading
Primair is Exploratio bedoeld voor DayTrading. Eén en ander wil natuurlijk niet zeggen dat dit systeem ongeschikt is voor SwingTrading. Sterker nog; Exploratio is een trendvolgend systeem waarbij alleen in de richting van de grotere trend wordt gehandeld en waarbij entry’s worden gegenereerd bij een omslag in een grotere trend dan wel bij een reversal op een countertrend. Daarmee zijn de basiselementen aanwezig voor een robuust systeem voor SwingTrading.
Elk zichzelf respecteren handelssysteem moet bestaan uit een SetUp, een Entry en een Exit. Bij een trendvolgend systeem lopen hier de begrippen trend en countertrend doorheen. Hoe hiermee met behulp van Exploratio in de praktijk moet worden omgegaan is vastgelegd in handelsregels die met een gezonde discipline opgevolgd dienen te worden. In de regelmatige updates zullen deze handelsregels aan de hand van de praktijk aan de orde komen.
Gebruikersfilter
De achtergrond van de gebruiker is niet weg te poetsen. Exploratio is vooral gebaseerd op indicatoren. Als trader richt ik mij echter vooral op patroonherkenning en chartreading. Elliott Wave, CandleStickAnalyse en ChartPatterns zijn de belangrijkste elementen daarbij.
Voor Exploratio betekent dit dat de handelsregels met enige regelmaat worden overruled wanneer patroonherkenning en chartreading haaks staan op hetgeen Exploratio ‘voorschrijft’.
Daarmee is Exploratio dus geen automatisch handelssysteem maar wordt het gefilterd door de gebruiker.
Overigens moet elk volledig geautomatiseerd handelssysteem met de nodige scepsis benaderd worden. Maar dat terzijde.
MultipleTimeFrame
In de SwingTrade-opzet wordt gebruik gemaakt van de 1h chart voor de grotere trend en van de 30-min-chart voor de Set-Up en Entry. Natuurlijk worden hierbij ook omliggende timeframes gebruikt. Bij een omslag in de grotere trend zal ook een hoger timeframe ‘mee moeten buigen’ en daarnaast spelen kleinere timeframes een rol bij de ‘vooraankondiging’ van het proces van Set-Up naar Entry.
Zaken als Portefeuille-omvang, StopLossStrategy en MoneyManagement zijn minstens zo belangrijk als een systeem zelf. Ook voor de vraag hoe een trade gemanaged moet worden gelden specifieke regels.
In een volgend blogbericht zal met name ingegaan worden op zaken als portefeuille in relatie tot orderomvang, StopLoss en de Risk/Reward.
Tot Slot
Exploratio, de handelsregels en het bijbehorende TradeManagement is nog permanent in ontwikkeling. Doorgaans duurt het bouwen en testen van een solide handelssysteem een periode van minimaal 2 jaar.
Voor de belangstellende lezer/volger moet duidelijk zijn dat Entry’s alles behalve als tradingadvies gezien moet worden. Exploratio zit nadrukkelijk in de experimentele fase waarbij volstrekt onduidelijk is of dit systeem voor een stabiele winstgroei kan zorgen.
Mijn hoofdinkomen vergaar ik als daytrader. Met Exploratio ben ik bereid de complete hiervoor gereserveerde (deel)portefeuille te verliezen.
