woensdag 22 september 2010
SPX - Exploratio
17:57
Circum Spectio
De counterbewegingen blijven ruim boven de MidBand (dikke blauwe lijn) hangen. Wel is enige afvlakking te bespeuren en vertoont de onderste indicator een stevige divergentie.
AEX
17:56
Circum Spectio
In het bullscenario kan een volledige impuls gezet zijn; de groene Minute [i].
Met een lange subgolf 1 (paars) zijn de verhoudingen zoek, laat staan dat er volgens de normaalwaardes koersdoelen zijn te berekenen voor de groene Minute [i].
Een belangrijke aanwijzing voor een geplaatste groene [i] is het neerwaarts doorbreken van de 333.77. Ideaal koersdoel voor de groene Minute [ii] is in dat geval de 323.0 met als alternatieven de 326.8 en 330.5. En dat hopelijk in een duidelijk correctief patroon.
In het bearscenario moet – gerekend vanaf de 308.47 – een Double ZigZag de blauwe Minor 2 gaan plaatsen. Aan de laatste ZigZag ontbreekt alleen nog een geplaatste zwarte Subminuette c.
Ideaal koersdoel hiervoor ligt in de zone 346.4 / 348.2.
Vandaag heeft de AEX vrijwel exact de lengte gekregen van 0.618 van de zwarte a; een niet ongebruikelijke lengte voor een C-golf. Hiermee zou de Double ZigZag (en dus de blauwe Minor 2) afgerond kunnen zijn.
Ook hier is het doorbreken van de 333.77 een aanwijzing maar dan wel van uiterst speculatieve aard. Onder de 323.0 lijkt het er meer op. Belangrijker is nog dat het patroon impulsief moet zijn
SPX
17:55
Circum Spectio
Koersdoel voor de blauwe Minor 2 blijft 1156 / 1158.
In het patroon daar naar toe is de zwarte Subminuette a af te labelen maar dat gegeven biedt natuurlijk geen garantie op een correctie.
Voor het geval de zwarte a inderdaad gezet is dan zijn de koersdoelen voor de zwarte Subminuette b:
- 1126.5 (0.382)
- 1120 (0.500)
- 1113 (0.618)
Op 1110.88 ligt gapfill. Daaronder lijkt het meer bearish te worden.
Een B-golf is een correctiegolf. Het patroon richting de genoemde koersdoelen moet uiteraard dat karakter hebben.
En dendert de trein noordwaarts verder dan wachten de koersdoelen 1156 / 1158. Een korte bocht naar het uitbraakniveau rond de 1130 past daar nog prima in.
Boven de zone 1156/1158 loopt het bearscenario de eerste serieuze schade op. Rond de 1178 verdwijnt het afstortscenario naar de achtergrond.
dinsdag 14 september 2010
Exploratio - Introductie
15:17
Circum Spectio
Exploratio Trading System
Inleiding
Al vanaf begin dit jaar wordt Exploratio (voorheen Sniper) op experimentele basis ingezet voor SwingTrading. Vanaf ... - ... - 2010 zal op deze blog met enige regelmaat over het verloop van dit handelssysteem worden gepubliceerd. Dit met een geheel nieuwe startportefeuille.
De blogberichten over Exploratio verschijnen niet op de homepage maar worden ondergebracht in een aparte weblog. Via de navigatiebutton ‘Exploratio’ wordt U automatisch doorgelinkt.
Het ExploratioTradingSysteem is ontleend aan de handelssystemen van NexGen en Viper. Aan Exploratio is in de loop der tijd een ‘eigen draai’ gegeven en is daarnaast een aantal tools toegevoegd. Hierdoor heeft Exploratio een compleet eigen karakter gekregen.
In een aantal aparte blogberichten zal de komende tijd een toelichting gegeven worden op hoe het system is opgebouwd. Dit geldt in ieder geval voor de grote lijn.
SwingTrading
Primair is Exploratio bedoeld voor DayTrading. Eén en ander wil natuurlijk niet zeggen dat dit systeem ongeschikt is voor SwingTrading. Sterker nog; Exploratio is een trendvolgend systeem waarbij alleen in de richting van de grotere trend wordt gehandeld en waarbij entry’s worden gegenereerd bij een omslag in een grotere trend dan wel bij een reversal op een countertrend. Daarmee zijn de basiselementen aanwezig voor een robuust systeem voor SwingTrading.
Handelsregels
Elk zichzelf respecteren handelssysteem moet bestaan uit een SetUp, een Entry en een Exit. Bij een trendvolgend systeem lopen hier de begrippen trend en countertrend doorheen. Hoe hiermee met behulp van Exploratio in de praktijk moet worden omgegaan is vastgelegd in handelsregels die met een gezonde discipline opgevolgd dienen te worden. In de regelmatige updates zullen deze handelsregels aan de hand van de praktijk aan de orde komen.
Gebruikersfilter
De achtergrond van de gebruiker is niet weg te poetsen. Exploratio is vooral gebaseerd op indicatoren. Als trader richt ik mij echter vooral op patroonherkenning en chartreading. Elliott Wave, CandleStickAnalyse en ChartPatterns zijn de belangrijkste elementen daarbij.
Voor Exploratio betekent dit dat de handelsregels met enige regelmaat worden overruled wanneer patroonherkenning en chartreading haaks staan op hetgeen Exploratio ‘voorschrijft’.
Daarmee is Exploratio dus geen automatisch handelssysteem maar wordt het gefilterd door de gebruiker.
Overigens moet elk volledig geautomatiseerd handelssysteem met de nodige scepsis benaderd worden. Maar dat terzijde.
MultipleTimeFrame
In de SwingTrade-opzet wordt gebruik gemaakt van de 1h chart voor de grotere trend en van de 30-min-chart voor de Set-Up en Entry. Natuurlijk worden hierbij ook omliggende timeframes gebruikt. Bij een omslag in de grotere trend zal ook een hoger timeframe ‘mee moeten buigen’ en daarnaast spelen kleinere timeframes een rol bij de ‘vooraankondiging’ van het proces van Set-Up naar Entry.
TradeManagement
Zaken als Portefeuille-omvang, StopLossStrategy en MoneyManagement zijn minstens zo belangrijk als een systeem zelf. Ook voor de vraag hoe een trade gemanaged moet worden gelden specifieke regels.
In een volgend blogbericht zal met name ingegaan worden op zaken als portefeuille in relatie tot orderomvang, StopLoss en de Risk/Reward.
Tot Slot
Exploratio, de handelsregels en het bijbehorende TradeManagement is nog permanent in ontwikkeling. Doorgaans duurt het bouwen en testen van een solide handelssysteem een periode van minimaal 2 jaar.
Voor de ‘mindset’ van de trader is wellicht het meest belangrijke dat er vertrouwen ontstaat in de effectiviteit van het systeem. Testen en experimenteren is hierbij - in de goede zin van het woord - een noodzakelijk kwaad.
Voor de belangstellende lezer/volger moet duidelijk zijn dat Entry’s alles behalve als tradingadvies gezien moet worden. Exploratio zit nadrukkelijk in de experimentele fase waarbij volstrekt onduidelijk is of dit systeem voor een stabiele winstgroei kan zorgen.
Mijn hoofdinkomen vergaar ik als daytrader. Met Exploratio ben ik bereid de complete hiervoor gereserveerde (deel)portefeuille te verliezen.
Al vanaf begin dit jaar wordt Exploratio (voorheen Sniper) op experimentele basis ingezet voor SwingTrading. Vanaf ... - ... - 2010 zal op deze blog met enige regelmaat over het verloop van dit handelssysteem worden gepubliceerd. Dit met een geheel nieuwe startportefeuille.
De blogberichten over Exploratio verschijnen niet op de homepage maar worden ondergebracht in een aparte weblog. Via de navigatiebutton ‘Exploratio’ wordt U automatisch doorgelinkt.
Het ExploratioTradingSysteem is ontleend aan de handelssystemen van NexGen en Viper. Aan Exploratio is in de loop der tijd een ‘eigen draai’ gegeven en is daarnaast een aantal tools toegevoegd. Hierdoor heeft Exploratio een compleet eigen karakter gekregen.
In een aantal aparte blogberichten zal de komende tijd een toelichting gegeven worden op hoe het system is opgebouwd. Dit geldt in ieder geval voor de grote lijn.
SwingTrading
Primair is Exploratio bedoeld voor DayTrading. Eén en ander wil natuurlijk niet zeggen dat dit systeem ongeschikt is voor SwingTrading. Sterker nog; Exploratio is een trendvolgend systeem waarbij alleen in de richting van de grotere trend wordt gehandeld en waarbij entry’s worden gegenereerd bij een omslag in een grotere trend dan wel bij een reversal op een countertrend. Daarmee zijn de basiselementen aanwezig voor een robuust systeem voor SwingTrading.
Elk zichzelf respecteren handelssysteem moet bestaan uit een SetUp, een Entry en een Exit. Bij een trendvolgend systeem lopen hier de begrippen trend en countertrend doorheen. Hoe hiermee met behulp van Exploratio in de praktijk moet worden omgegaan is vastgelegd in handelsregels die met een gezonde discipline opgevolgd dienen te worden. In de regelmatige updates zullen deze handelsregels aan de hand van de praktijk aan de orde komen.
Gebruikersfilter
De achtergrond van de gebruiker is niet weg te poetsen. Exploratio is vooral gebaseerd op indicatoren. Als trader richt ik mij echter vooral op patroonherkenning en chartreading. Elliott Wave, CandleStickAnalyse en ChartPatterns zijn de belangrijkste elementen daarbij.
Voor Exploratio betekent dit dat de handelsregels met enige regelmaat worden overruled wanneer patroonherkenning en chartreading haaks staan op hetgeen Exploratio ‘voorschrijft’.
Daarmee is Exploratio dus geen automatisch handelssysteem maar wordt het gefilterd door de gebruiker.
Overigens moet elk volledig geautomatiseerd handelssysteem met de nodige scepsis benaderd worden. Maar dat terzijde.
MultipleTimeFrame
In de SwingTrade-opzet wordt gebruik gemaakt van de 1h chart voor de grotere trend en van de 30-min-chart voor de Set-Up en Entry. Natuurlijk worden hierbij ook omliggende timeframes gebruikt. Bij een omslag in de grotere trend zal ook een hoger timeframe ‘mee moeten buigen’ en daarnaast spelen kleinere timeframes een rol bij de ‘vooraankondiging’ van het proces van Set-Up naar Entry.
Zaken als Portefeuille-omvang, StopLossStrategy en MoneyManagement zijn minstens zo belangrijk als een systeem zelf. Ook voor de vraag hoe een trade gemanaged moet worden gelden specifieke regels.
In een volgend blogbericht zal met name ingegaan worden op zaken als portefeuille in relatie tot orderomvang, StopLoss en de Risk/Reward.
Tot Slot
Exploratio, de handelsregels en het bijbehorende TradeManagement is nog permanent in ontwikkeling. Doorgaans duurt het bouwen en testen van een solide handelssysteem een periode van minimaal 2 jaar.
Voor de belangstellende lezer/volger moet duidelijk zijn dat Entry’s alles behalve als tradingadvies gezien moet worden. Exploratio zit nadrukkelijk in de experimentele fase waarbij volstrekt onduidelijk is of dit systeem voor een stabiele winstgroei kan zorgen.
Mijn hoofdinkomen vergaar ik als daytrader. Met Exploratio ben ik bereid de complete hiervoor gereserveerde (deel)portefeuille te verliezen.
zondag 22 augustus 2010
AEX - Steun en Weerstand voor 22-08-2010
00:19
Circum Spectio
De diverse PivotPionts zijn berekend op basis van de dagkoersen van de FTI.
De openingsindicatie is berekend op basis van het verschil in slotkoersen tussen AEX en FTI.
Om steun en weerstand van AEX en FTI synchroon te laten lopen vindt er een dagelijkse conversie plaats, gebaseerd op het verschil tussen AEX en FTI van de vorige dag. Wanneer een fonds uit de AEX ex-divident gaat wordt dit dus pas de volgende dag in de conversie verwerkt.
Indien opgenomen in het overzicht wordt het verloop van de EMA in een kleurenschema aangegeven. Dit op basis van drie timeframes. Kleurwijzigingen vinden plaats op basis van condities verbonden aan koers, EMA en de interactie daartussen.
Deze tool is met name bedoeld voor DayTrading.
For educational purposes only
